Sesión Aplicaciones de la Matemática y Física MatemáticaUna formulación probabilística de un pool de liquidez usando Mean Field Games - Parte I
Agustín Muñoz González
Universidad de Buenos Aires - FCEN, Argentina, Argentina - Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
En este trabajo presentamos una novedosa aplicación de la formulación probabilística débil de los juegos de campo medio (MFG) para modelar pooles de liquidez en Mercados Automatizados de Intercambio (AMM) con Producto Constante, dentro del contexto de las Finanzas Descentralizadas.
En esta primera parte, presentaremos conceptos necesarios para comprender la dinámica de un mercado descentralizado. Estos sistemas financieros descentralizados han surgido como una alternativa destacada a los intercambios tradicionales, asegurando liquidez en el sistema de forma eficiente y transparente para una amplia gama de activos digitales.
Nuestro estudio se enfoca en los pooles de liquidez que mantienen un producto constante de los saldos de activos, cuyo funcionamiento asegura un proceso de formación de precios de forma completamente descentralizada, permitiendo a los usuarios intercambiar criptomonedas sin la necesidad de ningún intermediario.
En la segunda parte, analizamos la dinámica de los traders y las estrategias de negociación dentro de un marco de juego de campo medio, que tiene en cuenta las interacciones entre una gran cantidad de agentes racionales en el sistema.
Trabajo en conjunto con: Juan Ignacio Sequeira (Universidad de Buenos Aires, Argentina).
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